Điểm nổi bật

Quản lý Tài sản Nợ của Kastle cung cấp các khả năng để duy trì và quản lý các dữ liệu chính và các dữ liệu tham khảo được yêu cầu để phân tích và báo cáo trong các mô đun khác nhau. Tất cả các dữ liệu này được người dùng quản lý trực tiếp bằng một tham số và đáp ứng linh hoạt các quy tắc nghiệp vụ của tổ chức.

Hệ thống đa tiền tệ

Quản lý Tài sản Nợ của Kastle là một giải pháp đa tiền tệ đích thực. Nó cho phép người dùng tiếp xúc với mỗi loại tiền tệ đã được định nghĩa. Dữ liệu tiền tệ được tải lên vào hệ thống bằng cách sử dụng các tiện ích quản lý dữ liệu. MIS và các báo cáo có thể được tạo ra mở rộng tiền tệ hoặc trong báo cáo tiền tệ (cơ sở) của người dùng lựa chọn.

Hỗ trợ đa chi nhánh

Quản lý Tài sản Nợ của Kastle hỗ trợ định nghĩa cấu trúc kinh doanh của tổ chức tại nhiều cấp độ. Tại cấp độ cao nhất, vùng địa lý có thể được xác định. Một vùng có thể bao gồm nhiều quốc gia, các quốc gia có thể bao gồm nhiều khu vực, và mỗi khu vực có thể có nhiều chi nhánh. Phân tích ALM có thể được thực hiện tại cấp độ chi nhánh hoặc tại cấp độ tổng hợp cao hơn.

Tính toán vốn

Cho phép định nghĩa tổng thể của chức năng ước tính vốn nhằm bảo toàn vốn. Nó bao gồm chi tiết các kỳ hạn thanh toán liên quan đến trọng lượng của các khoản nợ không bình thường, các yêu tố chuyển đổi tín dụng nằm ngoài các hạng mục bảng cân đối để ước tính tiếp xúc tín dụng, kỳ giao dịch và các yếu tố chuyển đổi tín dụng tương ứng phái sinh…

Đường cong biến động

Quản lý Tài sản Nợ của Kastle cung cấp định nghĩa cấu trúc kỳ hạn có sự biến động cho các tùy chọn đánh giá. Các đường cong có thể được định nghĩa bằng các giá trị delta khác nhau và cơ cấu tùy chọn (tại các tùy chọn tiền, rủi ro đảo chiều và lựa chọn kép).

Cấu trúc kỳ hạn lãi suất

Quản lý Tài sản Nợ có thể định nghĩa đường cong lợi nhuận chi tiết với các tham số khác nhau như tỷ suất danh nghĩa, tỷ suất 0, kiểu lãi kép hoặc đơn (rời rạc/ liên tục), tần suất lãi kép nếu rời rạc, v.v..Nó cung cấp khả năng chuyển đổi từ danh nghĩa đến 0 của tất cả các loại của đường cong chi tiết lợi nhuận, có thể được yêu cầu lấy được từ các tỷ suất chuyển tiếp. Nó cũng ước tính được tỷ suất hàng năm bất cứ khi nào tần suất kép lớn hơn hàng năm.

Các biện pháp kiểm soát rủi ro

Quản lý Tài sản Nợ của Kastle cung cấp các biện pháp kiểm soát rủi ro bằng cách cho phép định nghĩa các hạn mức khác nhau không đối xứng hoặc các tích lũy không đối xứng cho một tiền tệ hoặc được hợp nhất trên cơ sở so sánh tổng tài sản, tổng nợ, v.v…

Vùng thời gian

Các phạm vi thời gian được chia thành các khoảng thời gian khác nhau được gọi là vùng thời gian để phân tích ALM khác nhau. Những vùng thời gian này thường có các kích thước khác nhau, di chuyển xa hơn phạm vi thời gian. Quản lý Tài sản Nợ của Kastle cho phép định nghĩa linh hoạt trong việc xác định số lượng và kích thước của các vùng thời gian. Không có giới hạn số lượng của các vùng thời gian nên người dùng có thể thay đổi được khi có yêu cầu. Nó cung cấp vùng thời gian đáo hạn riêng biệt cho thanh khoản và phân tích độ nhạy lãi suất. Người điều chỉnh cũng có thể quy định một vài vùng thời gian tiêu chuẩn dùng cho mục đích báo cáo.

Ngoài yêu cầu quy định vùng thời gian này, Quản lý Tài sản Nợ của Kastle cũng cung cấp chức năng để định nghĩa độc quyền vùng thời gian đáo hạn riêng biệt cho thanh khoản và phân tích độ nhạy lãi suất, cái mà có khả năng phân tích với nhiều triển vọng tương lai khác nhau.

Công nghệ

(anh)

Tham số hóa

Với việc định nghĩa tham số hóa cho phép Quản lý Tài Sản Nợ Kastle cấu hình toàn bộ các chính sách và quy ước của các tổ chức tài chính. Người dùng có thề định nghĩa linh hoạt sơ đồ tài khoản, phân lớp, phân lớp phụ, các vùng đáo hạn, các tỷ số tham khảo, các đường cong năng suất, tiền tệ, v.v. Nó cung cấp các phân lớp độc lập cho các số dư lớn hơn và nhỏ hơn 0. Nó tạo điều kiện tính giá trị ròng của số tiền mà người dùng đã lựa chọn Tài sản/ Nợ.

Tất cả các báo cáo MIS có thể được tạo ra trong vùng tiền tệ- hoặc trong tiền tệ cơ bản tùy người dùng lựa chọn. Các báo cáo có thể được tạo ra cho một chi nhánh cụ thể, khu vực hoặc tại mức độ hợp nhất.

Ở cấp độ cao nhất, tham số hóa cho phép Quản lý Tài Sản Nợ Kastle thích ứng với các quy ước của người dùng tổ chức thay vì áp đặt riêng cho mình.

Các dữ liệu phân tích

Quản lý Tài Sản Nợ Kastle sử dụng engine phân tích tốc độ cao được gọi là “Các phân tích”, một lõi C++ thư viện thành phần quản lý bộ nhớ tiên tiến cho các tính toán toán học như là tạo các luồng tiền mặt, định giá hợp lý, thời hạn, độ lồi, các tùy chọn Greek, v.v. Nó cung cấp năng lực xử lý cao cấp và kết quả nhất quán.

Lợi ích

• Cho phép các tổ chức tài chính-Ngân hàng quản lý bất xứng trong phạm vi dung sai rủi ro đã định nghĩa trước.
• Cho phép người dùng đánh giá nhiều hơn các yếu tố như: rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản, công cụ đầu tư phức tạp, v.v..
• Các tiện ích phân tích mạnh mẽ cho phép quản lý chiến lược bảng cân đối kế toán, ra quyết định và lợi nhuận ổn định trong khi bảo đảm tính thanh khoản bằng các phương tiện phù hợp.

Khách hàng